尊敬的受益人:
內蒙古信托投資有限責任公司于2007年9月26日設立了“華宸•彤源一號證券投資集合資金信托計劃”(以下簡稱“本信托”)。作為受托人,現(xiàn)就本信托成立至10月19日(第一個估值基準日)的信托事務向受益人報告如下,并為報告中所載資料的真實性、準確性和完整性負責。報告書中的內容由本信托的受托人負責解釋。
一、信托計劃概要
1、信托計劃成立日:2007年9月26日
2、信托計劃規(guī)模:人民幣147,000,000萬元
3、信托計劃期限:2年期,一年封閉期后可提前贖回
二、信托財產(chǎn)專戶開立情況
受托人為本信托開立了以下信托財產(chǎn)專用賬戶及信托專用證券賬戶:
三、信托資金的運用
信托計劃財產(chǎn)只限于如下運用方向:
1、投資在上海證券交易所、深圳證券交易所或中國金融期貨交易所公開掛牌交易或已經(jīng)公開發(fā)行并即將公開掛牌交易的所有投資產(chǎn)品、中國證券業(yè)監(jiān)督管理委員會許可發(fā)行的基金當前和未來可以投資的其他所有投資品種。
在不違反國家相關法律法規(guī)的前提下,委托人授權決定本信托計劃投資范圍的擴大。
2、未投資的信托計劃資金僅限于存放信托計劃專用銀行賬戶。
四、信托計劃的管理
1、受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》為本信托計劃開立了專門的信托財產(chǎn)賬戶,建立了單獨的會計賬戶進行管理和核算。
2、受托人在信托計劃的管理過程中恪盡職守,履行了誠實、信用、謹慎、有效管理的義務,制訂了一系列制度,并根據(jù)信托業(yè)務的需要設置了不同的部門和崗位,以實現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。
3、本信托由投資顧問上海彤源投資發(fā)展有限公司、保管銀行興業(yè)銀行上海分行、證券經(jīng)紀人湘財證券有限責任公司參與管理。
4、受托人將通過以下投資策略管理本信托:
(1)采用“自上而下”資產(chǎn)配置和行業(yè)配置,與“自下而上”精選股票相結合的投資策略,尋找具備核心競爭優(yōu)勢、景氣度處于上升周期、價值被低估的股票;
(2)資產(chǎn)配置和行業(yè)配置主要采用“自上而下”的投資策略,通過對宏觀政策與行業(yè)政策環(huán)境、宏觀經(jīng)濟運行狀況與趨勢、行業(yè)景氣度狀況與趨勢等基本面因素的分析判斷,確定投資組合資產(chǎn)配置比例;通過對各行業(yè)之間競爭結構、景氣度狀況與趨勢的比較分析,確定投資組合中的行業(yè)配置比例。
(3)精選股票主要采用“自下而上”的投資策略,通過對在企業(yè)層面競爭優(yōu)勢的分析、在行業(yè)層面景氣度趨勢的分析、在市場層面股票估值的定量分析,通過定性分析與定量分析相結合的股票評級系統(tǒng),確定股票組合。
五、信托財產(chǎn)凈值情況
截止2007年10月19日,信托財產(chǎn)資產(chǎn)總值為150,244,649.50元,信托單位凈值為1.0219元。
六、增資和追加認購情況
2007年10月24日,在本信托認購開放日,有兩名新委托人認購信托單位700萬份,增加信托資金7,153,300元。目前,本信托總規(guī)模為154,153,300元,信托單位份數(shù)為154,000,000份。
七、信托計劃的風險監(jiān)控措施
1、逐日盯市制度
受托人已指定專職的信托經(jīng)理負責逐日盯市,適時監(jiān)控,關注交易對手的風險變化情況和證券市值變動情況,隨時進行風險的計量與監(jiān)控。
2、止損制度
受托人已制訂了風險止損制度,能夠有效控制風險。此外,投資顧問也制訂了相應的止損安排。若雙方的止損有不同之處,以更嚴者為準,以確保委托人的利益。此外,通過適當運用金融衍生工具可以有效鎖定投資風險,也可以起到止損的效果。
3、加強證券交易電腦系統(tǒng)管理
受托人指定了單獨的電腦系統(tǒng)用于本信托的交易,直接與證券經(jīng)紀人的營業(yè)部連接,交易速度快,保密性高、安全性強。
八、信托經(jīng)理情況
受托人指定下列人員為本信托計劃的信托經(jīng)理:蔡卓思、陳誠。